重构金融算力底座，助力量化巨头斩获毫秒级交易先机！！
上海某金融科技公司成立于2016年，深耕量化资产管理领域，依托强大的数据挖掘与算法开发能力，构建跨市场、多品种的智能交易平台，在国内高频交易赛道持续领跑。公司以技术创新为核心竞争力，致力于通过算力升级突破市场微观结构博弈的极限。
<0.1ms
端到端交易延迟压缩至0.1毫秒以内
处理速度
定制化FPGA+万兆网卡实现订单处理效率提升8倍
策略回报
Alpha因子挖掘周期缩短70%，策略年化收益提升22%
项目背景
上海某金融科技公司成立于2016年，深耕量化资产管理领域，依托强大的数据挖掘与算法开发能力，构建跨市场、多品种的智能交易平台，在国内高频交易赛道持续领跑。公司以技术创新为核心竞争力，致力于通过算力升级突破市场微观结构博弈的极限。
挑战痛点
算力资源碎片化
多市场并行回测需超2000核并发算力，原有基础设施资源调度效率不足30%。
系统稳定性风险
硬件故障或软件异常可能触发百万级单日损失，对系统冗余设计与容错机制要求严苛。
算法迭代成本高
策略优化依赖TB级历史数据训练，传统架构单次回测耗时超48小时，严重制约策略迭代速度。
解决方案
异构算力资源池
构建CPU+GPU+FPGA混合计算集群，支持2000核并发回测，资源利用率提升至95%，策略开发周期缩短65%。
多重容灾架构
采用双活数据中心部署与硬件级冗余设计，系统可用性达99.999%，故障切换时间<10ms。
分布式内存数据库
搭载8TB Optane持久内存，支持TB级行情数据实时加载，回测效率提升12倍。
项目收益
订单执行延迟降低80%，高频策略滑点控制精度提升至0.01%，年化收益增加；异构算力集群支持日级策略迭代，Alpha因子挖掘效率提升300%，策略库容量扩展至500+；系统全年无故障运行，异常事件自愈率100%，运维成本降低40%；
客户评价
“ 这次选用的高频服务器超乎预期，极大改善了信息传输过程中的延迟问题，不仅优化了交易执行速度，而且在市场中赢得了宝贵的先机”
